基于GAN的多变量时间序列异常检测方法

近年来，生成对抗网络在多变量时间序列异常检测中得到了广泛应用。然而现有解决方案多存在一些局限性，主要限制是没有明确地捕捉多变量时间序列在时间维度和特征维度上的复杂依赖关系而导致误报。针对该问题，本文使用生成对抗网络对多变量时间序列进行建模，通过在各网络中加入一个多通道注意力层来捕捉数据时间和空间维度的重要性，以提高异常检测的准确性。此外，生成器使用解码-编码器结构，通过在训练阶段对编码器、解码器和判别器进行联合训练，使得异常检测阶段无需计算从实时空间到隐空间的最佳映射，以此提高异常检测的效率。本文在两个公开数据集上进行了实验验证，结果表明，所提方法相较于基线方法在异常检测性能上优势明显。