| q-零协方差资产组合前沿 |
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| 引用本文： | 王一鸣.q-零协方差资产组合前沿[J].北京大学学报(自然科学版),2000,36(5):608-612. |
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| 作者姓名： | 王一鸣 |
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| 作者单位： | 北京大学经济学院金融系，北京，100871 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;79790130; |
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| 摘 要： | 探讨了资本市场里非前沿资产组合的结构特征，提出一个更具一般性的概念——q-零协方差资产组合前沿，在σ2(r)—E［r］坐标平面中刻画了其几何结构。通常使用的前沿资产组合的零协方差资产组合是它的退化型特例，资产组合前沿是所有q-零协方差资产组合前沿的包络线。
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| 关 键 词： | 资产组合前沿 资产前沿组合 q-零协方差资产组合前沿 |
| 收稿时间： | 1999-10-10 |
q-Zero-covariance Portfolio Frontier |
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| WANG Yiming.q-Zero-covariance Portfolio Frontier[J].Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis,2000,36(5):608-612. |
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| Authors: | WANG Yiming |
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| Institution: | School of Economics, Peking University, Beijing, 100871 |
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| Abstract: | Unlike the literature.this paper mainly discusses the characteristics of the portfolio which isn't on the portfolio frontier. A more general concept—q-zero-covariance portfolio frontier is proposed, and its geometric configuration is depicted in the σ2(r)—E［r］ space. The usual zero covariance portfolio of the frontier portfolio is its degenerate case, and the portfolio frontier is the envelope of our q-zero-covariance portfolio frontier as q moves. |
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| Keywords: | portfolio frontier frontier portfolio q zero\|covariance portfolio fronti er |
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