| 金融时间序列的多重分形分类 |
| |
| 引用本文： | 关腾,许娜.金融时间序列的多重分形分类[J].郑州大学学报(理学版),2008,40(4):30-34. |
| |
| 作者姓名： | 关腾 许娜 |
| |
| 作者单位： | 1. 北京交通大学软件学院,北京,100044
2. 北京交通大学理学院,北京,100044 |
| |
| 摘 要： | 金融时间序列中的多重分形性质经常与标度不规则性和自相似性相联系,经常用多重分形谱方法对金融时间序列进行分类.提出了谱的宽度和峰值的概念,用来区分不同样本的分布特征,用描述统计的方法来得到内在多重分形性的统计描述特征.研究中所用68个证券市场的日交易数据来自纽约股票交易所20 a的交易数据.结果表明,多重分形特征适用于对金融时间序列进行分类.
|
| 关 键 词： | 特征提取 金融时间序列 分形 非线性动力系统 |
Multifractal Classification of Financial Time Series |
| |
| GUAN Teng
,
XU Na.Multifractal Classification of Financial Time Series[J].Journal of Zhengzhou University:Natural Science Edition,2008,40(4):30-34. |
| |
| Authors: | GUAN Teng XU Na |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
