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| 多维门限GARCH模型的平稳遍历性 | |
| 引用本文： | 张若东,孙王杰,刘继春.多维门限GARCH模型的平稳遍历性[J].东北师大学报(自然科学版),2003,35(1):31-34. |
| 作者姓名： | 张若东 孙王杰 刘继春 |
| 作者单位： | 1. 吉林军医学院,吉林,吉林,132013 2. 吉林化工学院基础部,吉林,吉林,132022 3. 北华大学师范学院数学系,吉林,吉林,132022 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(19671014) |
| 摘 要： | 给出了多维双门限自回归GARCH模型；该模型是一维双门限自回归GARCH模型在多维情况的一种推广，并且讨论了多维双门限自回归GARCH模型存在严平稳遍历性的充分必要条件。 |
| 关 键 词： | 多维门限GARCH模型 严平稳遍历性 非线性时间序列 门限自回归模型 严平稳遍历解 |
| 文章编号： | 1000-1832(2003)01-0031-04 |
| 修稿时间： | 2002年10月20日 |
Strict stationary and ergodicity of the multivariate threshold GARCH model |
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| Abstract: | |
| Keywords: | threshold GARCH model strict stationary ergodicity |
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