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| 组合模型对居民消费价格指数序列的分析及预测 | |
| 作者姓名： | 刘莉佳 孙德山 |
| 作者单位： | 辽宁师范大学数学学院; |
| 基金项目： | 辽宁省教育厅科学技术研究项目(2008343) |
| 摘 要： | 求和自回归移动平均模型(简称ARIMA)及支持向量回归模型(简称SVR)是两个重要且行之有效的分析及预测时间序列的方法.他们都能在一定程度上反映数据所包含的信息且信息不会完全重叠.为了能够各取所长,本文用这两种模型的组合模型对居民消费指数(CPI)进行了预测,结果显示组合模型提高了指数的预测精度. |
| 关 键 词： | ARIMA模型 SVR模型 CPI时间序列 组合模型 |
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