| 经典风险模型破产赤字分析 |
| |
| 引用本文： | 徐怀,唐玲.经典风险模型破产赤字分析[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2006,29(6):782-785. |
| |
| 作者姓名： | 徐怀 唐玲 |
| |
| 作者单位： | 安徽大学,数学与计算科学学院,安徽,合肥,230039;安徽建筑工业学院,数理系,安徽,合肥,230022 |
| |
| 基金项目： | 安徽建筑工业学院校科研和教改项目 |
| |
| 摘 要： | 文章主要研究了经典风险模型破产赤字的分布。首先应用更新方程理论研究最终破产时赤字的分布,然后应用随机模拟的知识研究有限时间内破产赤字的经验分布,并在假设索赔是指数分布时,考察了2个具体的、在不同时间和不同初始盈余下破产赤字的经验分布,得到一个值得注意的结论,有助于加深对有限时间破产赤字分布的了解。
|
| 关 键 词： | 最终破产赤字 关键更新定理 有限时间内破产赤字 分布函数 随机模拟 |
| 文章编号： | 1003-5060(2006)06-0782-04 |
| 修稿时间： | 2005年6月20日 |
Analysis of the deficit at ruin in the classical risk model |
| |
| XU Huai,TANG Ling.Analysis of the deficit at ruin in the classical risk model[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2006,29(6):782-785. |
| |
| Authors: | XU Huai TANG Ling |
| |
| Abstract: | This paper deals with the deficit distribution function in the classical risk model.The deficit distribution function at final ruin is obtained by using the key renewal theory.By means of the stochastic simulation method,the data of deficits at ruin in two cases in which both the time and the initial capital are different are gained on the supposition that the claim is in accordance with the exponential distribution.The software SPSS is used to analyze these data.An interesting result is gotten,which is helpful to understanding of the deficit distribution function at ruin in finite time. |
| |
| Keywords: | deficit at final ruin key renewal theory deficit at ruin in finite time distribution function stochastic simulation |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
