| 带随机干扰经典风险模型破产概率的局部定理 |
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| 引用本文： | 胡锋,宗昭军. 带随机干扰经典风险模型破产概率的局部定理[J]. 曲阜师范大学学报, 2006, 32(1): 19-21 |
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| 作者姓名： | 胡锋 宗昭军 |
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| 作者单位： | 曲阜师范大学数学科学学院,273165,山东省曲阜市;曲阜师范大学数学科学学院,273165,山东省曲阜市 |
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| 基金项目： | 中国科学院资助项目;教育部科学技术研究项目 |
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| 摘 要： | 研究了带随机干扰的经典风险模型破产概率的局部定理,即假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R(x,x z]~zρ-μF(x),其与Cramér-Lundberg模型中的结果完全一致,其中F表示索赔额的分布函数,μ为其均值,ρ表示模型的安全负荷系数,极限过程是x→∞.
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| 关 键 词： | 破产概率 风险模型 重尾分布 布朗运动 |
| 文章编号： | 1001-5337（2006）01-0019-03 |
| 收稿时间： | 2005-02-28 |
| 修稿时间： | 2005-02-28 |
A Local Theorem for Ruin Probability in the Classical Risk Model Perturbed by Diffusion |
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| HU Feng,ZONG Zhao-jun. A Local Theorem for Ruin Probability in the Classical Risk Model Perturbed by Diffusion[J]. Journal of Qufu Normal University(Natural Science), 2006, 32(1): 19-21 |
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| Authors: | HU Feng ZONG Zhao-jun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | ruin probability risk model heavy-tailed distribution Brownian motion |
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