| 基于微粒群算法的最佳证券投资组合研究 |
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| 引用本文： | 刘晓峰,陈通,张连营. 基于微粒群算法的最佳证券投资组合研究[J]. 系统管理学报, 2008, 17(2): 221-224 |
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| 作者姓名： | 刘晓峰 陈通 张连营 |
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| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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| 摘 要： | 微粒群优化(PSO)算法是新近出现的一种仿生算法,简单容易实现,而且随机搜索,不易陷于局部最优.本文将该算法引入证券投资组合领域,研究允许卖空证券和不允许卖空证券两种情形下的投资组合优化问题.文中首先系统介绍PSO算法原理、流程以及算法的改进发展,然后分析了卖空证券投资和不允许卖空证券投资两种情形下的优化模型,接下来介绍了应用PSO算法编码解决证券投资组合优化的方法步骤.最后,通过两个应用实例,计算表明PSO算法可以准确快速地解决证券投资组合优化问题.
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| 关 键 词： | 微粒群优化 证券组合投资问题 经济优化 微粒群算法 最佳 证券投资组合 组合研究 Particle Swarm Optimization Based Problem Portfolio 快速 计算表 方法步骤 组合优化 编码 应用 优化模型 不允许卖空 分析 改进发展 流程 算法原理 |
| 文章编号： | 1005-2542(2008)02-0221-04 |
| 修稿时间： | 2006-05-09 |
Study on the Portfolio Problem Based on Particle Swarm Optimization |
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| LIU Xiao-feng,CHEN Tong,ZHANG Lian-ying. Study on the Portfolio Problem Based on Particle Swarm Optimization[J]. Systems Engineering Theory·Methodology·Applications, 2008, 17(2): 221-224 |
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| Authors: | LIU Xiao-feng CHEN Tong ZHANG Lian-ying |
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| Affiliation: | School of Management;Tianjin University;Tianjin 300072;China |
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| Abstract: | The Particle Swarm Optimization(PSO)is an evolutionary computation,which not only can search solutions randomly and universally,but also is convenient to be carried out.And hence,the article focuses on the application of PSO to the portfolio problem,looking forward to seeking best solutions easily and quickly.After introducing the basic theory of the algorithms and its several versions,the article puts forward two models of portfolio problem.In the following parts,the article introduces how to apply PSO to ... |
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