| 特征曲线下的模糊最优投资模型研究 |
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| 引用本文： | 荣喜民,刘则毅. 特征曲线下的模糊最优投资模型研究[J]. 系统工程与电子技术, 2000, 22(11): 62-65 |
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| 作者姓名： | 荣喜民 刘则毅 |
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| 作者单位： | 天津大学数学系,300072 |
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| 摘 要： | 在分析Markowitz风险测度下的组合证券投资模型所存在的复杂计算问题的基础上,利用特征曲线,提出了以β系数为风险度量的组合投资模糊最优化模型,从而大大地简化了计算,为投资决策提供了方便.所给出的投资模型充分反映了系统风险和非系统风险对组合投资的不同影响,便于我们对投资风险进行分析.最后给出了一个释例说明方法的应用.
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| 关 键 词： | 风险评估 投资决策 特征曲线 模型研究 |
| 修稿时间： | 1999-11-04 |
The Studying on the Fuzzy Optimization Models of Portfolio Selection Under the Characteristic Curve |
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| Rong Ximin,Liu Zeyi. The Studying on the Fuzzy Optimization Models of Portfolio Selection Under the Characteristic Curve[J]. System Engineering and Electronics, 2000, 22(11): 62-65 |
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| Authors: | Rong Ximin Liu Zeyi |
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