| 应用反射原理定价梯式期权 |
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| 引用本文： | 李冰清,赵海健.应用反射原理定价梯式期权[J].南开大学学报,2011,44(1):85-91. |
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| 作者姓名： | 李冰清 赵海健 |
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| 作者单位： | 李冰清,Li Bingqing(南开大学,风险管理与保险学系,天津,300071);赵海健,Zhao Haijian(南开大学,组合数学中心,天津,300071) |
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| 摘 要： | 在Cox-Ross-Rubinstein模型的基础上,使用组合数学的方法研究了一种特殊的多障碍期权:梯式期权.它通过计算经过不同障碍的路的个数,从而计算梯式期权的价格.当梯式期权有m个障碍时,算法的复杂性是O(mn).实验结果表明,算法振荡幅度很小,收敛速度很快,是一个易于执行的高效的数值算法.
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| 关 键 词： | 梯式期权 格路 反射原理 |
Pricing Ladder Option with the Reflection Principle |
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| Li Bingqing,Zhao Haijian.Pricing Ladder Option with the Reflection Principle[J].Acta Scientiarum Naturalium University Nankaiensis,2011,44(1):85-91. |
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| Authors: | Li Bingqing Zhao Haijian |
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