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| 随机理论在经济建模中的应用 | |
| 引用本文： | 费为银,吴让泉.随机理论在经济建模中的应用[J].安徽工程科技学院学报,1996(2). |
| 作者姓名： | 费为银 吴让泉 |
| 作者单位： | 安徽机电学院(费为银)，中国纺织大学(吴让泉) |
| 摘 要： | 在金融市场上，局部无风险的债券与高风险的股票价格瞬息万变，本文给出了债券和股票价格的随机模型，该模型反映了价格与债券的利率ｒ（ｔ），股票的升值率ｂ（ｔ）及扩散矩阵σ（ｔ）等的联系。当投资者同时参与消费时，考虑到效用函数Ｕ及无穷分段的折扣函数β（ｔ），在ｒ、ｂ、σ为常值的条件下，得出了反馈形式的最优消费投资公式 |
| 关 键 词： | 随机微分方程 随机控制 最优消费投资 效用函数 |
An Application of Stochastic Theory in Economic Modelling |
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| Fei Weiyin.An Application of Stochastic Theory in Economic Modelling[J].Journal of Anhui University of Technology and Science,1996(2). | |
| Authors: | Fei Weiyin |
| Abstract: | |
| Keywords: | Stochastic Differential Equation Stochastic Control Optimal consumption and Investment Utility Function |
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