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| 摩擦市场下多阶段投资组合的均值方差模型 | |
| 作者姓名： | 孙世杰 高岩 |
| 作者单位： | 上海理工大学,管理学院,上海,200093;上海理工大学,管理学院,上海,200093 |
| 基金项目： | 上海市重点学科建设资助项目(T0502); 上海市科委基础重点研究资助项目(06JC14057) |
| 摘 要： | 研究税收、红利和新型交易成本下摩擦市场的多阶段均值-方差模型的投资组合问题。在允许卖空的情况下,以终端财富最大化为目标,通过建立辅助问题,利用逆序动态规划的求解方法,得到了各阶段的最优投资策略解析表达式,同时也得到了均值方差有效前沿的解析表达式。 |
| 关 键 词： | 多阶段投资组合 动态规划 均值-方差模型 |
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