常利率带干扰的两类相关理赔风险模型 |
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作者单位: | ;1.江汉大学数学与计算机科学学院;2.南昌大学理学院 |
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摘 要: | 考虑了保费收取为Poisson-Geometric过程,常利率环境条件下带干扰的两类相关理赔风险过程,把相关的两类理赔计数过程转换为两个独立的Poisson-Geometric过程和推广的Erlang(n)过程,并给出其折现罚金函数所满足的微积分方程。
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关 键 词: | 破产概率 Poisson-Geometric过程 推广的Erlang(n)过程 带干扰 折现罚金函数 |
A Diffusion Risk Model with Two Dependent Classes of Risk Processes Under Constant Interest Rate |
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