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| 相关模型中的Edgeworth展开与随机加权逼近 | |
| 引用本文： | 石坚.相关模型中的Edgeworth展开与随机加权逼近[J].科学通报,1994,39(21):1925-1925. |
| 作者姓名： | 石坚 |
| 作者单位： | 北京大学概率统计系 北京100871 (石坚)，北京大学概率统计系 北京100871(郑忠国) |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，高等院校博士点基金资助项目 |
| 摘 要： | 考虑如下线性相关模型Y=X’β e, (1)其中X=(x_1,…,x_p)’是R~p上的随机向量,Y是R~1上的随机变量,β=(β_1,…,β_p)’是R~p中未知参数向量,e是R~1上的随机误差变量.这里,只有(X’,Y)’是可观测的.我们假定(A.1)E(e\X)(?)0,E(e~2\X)(?)σ~2,0<σ<∞,0 |
| 关 键 词： | 相关模型 Edegworth展开 随机加权 逼近 |
| 收稿时间： | 1994-01-17 |
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