| 基于Poisson过程与分布的股票价格过程 |
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| 引用本文： | 钟艳君,王军.基于Poisson过程与分布的股票价格过程[J].北京交通大学学报(自然科学版),2006,30(3):97-99,110. |
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| 作者姓名： | 钟艳君 王军 |
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| 作者单位： | 北京交通大学,理学院,北京,100044;北京交通大学,理学院,北京,100044 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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教育部教外司基金 |
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| 摘 要： | 根据概率论中的Poisson过程,Poisson分布和渗流理论,研究证卷市场中的股票价格波动过程,通过建立相应的金融收益模型,构造出股价的随机过程.再利用价格过程的特征函数,研究股价过程概率分布的收敛问题.同时还讨论了在不同时段内股价波动的性质和状态.
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| 关 键 词： | Poisson过程 Poisson分布 渗流理论 Black-Scholes公式 特征函数 |
| 文章编号： | 1673-0291（2006）03-0097-03 |
| 收稿时间： | 2005-05-17 |
| 修稿时间： | 2005-05-17 |
Construction of A Stock Price Process by Poisson Process and Its Distribution |
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| ZHONG Yan jun,WANG Jun.Construction of A Stock Price Process by Poisson Process and Its Distribution[J].JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY,2006,30(3):97-99,110. |
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| Authors: | ZHONG Yan jun WANG Jun |
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| Institution: | School of Science, Beijing Jiaotong University,Beijing 100044,China |
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| Abstract: | We investigate the fluctuation of price process in a stock market with Poisson process, Poisson distribution and percolation theory, and construct the corresponding random price process. According to the characteristic function of the stock price, we study the convergence of the probability distribution for the stock price process, and discuss the properties of fluctuations for the stock price. |
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| Keywords: | Poisson process Poisson distribution percolation theory Black-Scholes formula characteristic function |
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