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| 随机利率下的连续型终身增额寿险 | |
| 作者姓名： | 赵伟 武力兵 沙秋夫 |
| 作者单位： | 鞍山师范学院高等职业技术学院，辽宁科技大学理学院 |
| 摘 要： | 寿险中的随机利率问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。以即时赔付的连续型终身增额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,Gauss过程与Poisson过程联合建模,研究赔付现值的各阶矩。并在De Movie假设下,给出其简洁表达式。 |
| 关 键 词： | 随机利率 赔付现值 增额寿险 精算学 终身寿险 |
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