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| 厚尾随机波动率模型下的沪深300股指期权定价分析 | |
| 作者姓名： | 任芳玲 乔克林 薛盼红 |
| 作者单位： | 延安大学数学与计算机科学学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(61763045);;陕西省科技厅自然科学基金(2022JQ-741); |
| 摘 要： | 首先,对沪深300股指期权交易数据,采用马尔科夫链蒙特卡洛方法、吉布斯采样方法,利用Eviews软件、WinBUGS软件,进行该期权的定价模型选择和参数估计,并通过BUGS程序语言中的贝叶斯估计法,进行模型参数求解.其次,对该期权进行随机波动率模型及B-S模型的实证分析研究,进而通过分析套利空间、误差因素,得出厚尾随机波动率模型对该期权的定价更为准确合理. |
| 关 键 词： | 沪深300股指期权 期权定价 时间序列 SV-T模型 |