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| 一类扩散模型下绝对破产概率的最小化 | |
| 作者姓名： | 陈龙 王秀莲 |
| 摘 要： | 将保险公司的盈余过程建立在纯扩散模型基础上,考虑将盈余投资于Black-Scholes风险资产和无风险资产,同时为降低运营风险,保险公司可以购买比例再保险.以盈余达到某个负值定义破产,将破产概率作为值函数.针对最小破产概率得到对应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,通过划分并分析不同的控制区... |
| 关 键 词： | 扩散模型 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 绝对破产概率 动态投资控制 比例再保险 |