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| 次分数跳-扩散环境下最值期权定价 | |
| 作者单位： | ;1.西安工程大学理学院 |
| 摘 要： | 本文考虑次分数跳-扩散环境下最值期权的定价问题。最值期权作为一种重要的新型金融衍生产品,它是讨论两个或多个风险资产的最大值或最小值期权。为了更贴合标的资产价格变化的实际过程,首先建立次分数跳-扩散过程下的金融市场模型,得到标的资产价格所满足的随机微分方程,然后再利用随机分析理论及保险精算方法,从而得到次分数跳-扩散过程下最值期权的定价公式。此过程推广了最值期权模型,使应用更为广泛。研究结果表明,与标准布朗运动下的期权价格相比,次分数跳-扩散下期权价格要同时取决于到期日、Hurst参数和跳跃次数。 |
| 关 键 词： | 随机分析 次分数跳-扩散过程 最值期权 保险精算方法 期权定价 |
Pricing of the Minimum or Maximum Option Under Sub-fractional Jump-diffusion Environment |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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