| INARS(p)模型的拟似然统计推断 |
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| 引用本文： | 薄海玲,张海祥,张哲.INARS(p)模型的拟似然统计推断[J].吉林大学学报(理学版),2010,48(2):219-225. |
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| 作者姓名： | 薄海玲 张海祥 张哲 |
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| 作者单位： | 1. 长春工程学院 计算中心, 长春 130012,2. 吉林大学 数学学院, 长春 130012 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:J0730101);;高校博士学科点专项科研基金(批准号:20070183023);;吉林大学基本科研业务费资助项目(批准号:200810024) |
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| 摘 要： | 用拟似然方法对p阶基于符号伯努利稀疏算子的整值时间序列模型参数进行估计,得出了参数修正的拟似然估计因子以及该估计因子的极限分布(可以用此极限分布对模型参数进行假设检验等统计分析),并通过数值模拟,将修正的拟似然估计与条件最小二乘估计进行了比较,结果表明,修正的拟似然估计在一定条件下明显优于条件最小二乘估计.
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| 关 键 词： | 整值模型 符号伯努利稀疏算子 条件最小二乘 渐近分布 |
| 收稿时间： | 2009-06-26 |
Quasi-Likelihood Statistical Inference for the INARS(p) Model |
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| BO Hai-ling,ZHANG Hai-xiang,ZHANG Zhe.Quasi-Likelihood Statistical Inference for the INARS(p) Model[J].Journal of Jilin University: Sci Ed,2010,48(2):219-225. |
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| Authors: | BO Hai-ling ZHANG Hai-xiang ZHANG Zhe |
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| Institution: | 1. Computing Center, Changchun Institute of Technology, Changchun 130012, China;2. College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China |
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| Abstract: | The authors used quasi-likelihood method to estimate the parameter of integer-valued AR ( p) process with signed binomial thinning to obtain the modified-quasi-likelihood estimator of the model parame- ters,and the asymptotic distribution of this estimator,thus,we can have some statistical analysis results about the model parameter,such as hypothesis testing.And we compared the modified-quasi-likelihood estimator with the conditional least squares estimator via simulation.The results show that under some co... |
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| Keywords: | models of count data signed Binomial thinning operator conditional least squares asymptotic distribution |
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