| O-U过程下不确定执行价格的亚式期权定价 |
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| 引用本文： | 赵攀,袁国军,施明华. O-U过程下不确定执行价格的亚式期权定价[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2010, 33(11). DOI: 10.3969/j.issn.1003-5060.2010.11.038 |
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| 作者姓名： | 赵攀 袁国军 施明华 |
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| 作者单位： | 皖西学院,数理系,安徽,六安,237012;皖西学院,数理系,安徽,六安,237012;皖西学院,数理系,安徽,六安,237012 |
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| 基金项目： | 安徽省高校优秀人才基金资助项目,安徽省教育厅自然科学研究资助项目,六安市科研资助项目 |
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| 摘 要： | 文章利用能反映股票预期收益率波动变化的指数Omstein-Uhlenback过程,来描述期权标的股票价格的变化规律;在无风险利率依赖于时间参数的情况下,利用鞅方法和随机微分方程,研究了具有不确定执行价格的几何平均亚式期权的定价问题,得到了股票遵循指数O-U过程且具有不确定执行价格的几何平均亚式看涨及看跌期权的定价公式。
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| 关 键 词： | 指数O-U过程 期权定价 鞅方法 亚式期权 |
Asian option pricing with changing exercise price based on Omstein-Uhlenback process |
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| ZHAO Pan,YUAN Guo-jun,SHI Ming-hua. Asian option pricing with changing exercise price based on Omstein-Uhlenback process[J]. Journal of Hefei University of Technology(Natural Science), 2010, 33(11). DOI: 10.3969/j.issn.1003-5060.2010.11.038 |
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| Authors: | ZHAO Pan YUAN Guo-jun SHI Ming-hua |
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