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| 后危机时代中国股市波动性解析:基于GARCH模型族研究 | |
| 作者姓名： | 赵健 |
| 作者单位： | 黄淮学院经济管理系 |
| 基金项目： | 2011年度河南省高校青年骨干教师计划项目(179);黄淮学院2012年度青年骨干教师计划项目 |
| 摘 要： | 波动性是衡量股市风险和稳定的重要指标之一,对股市的健康发展具有重要影响。文章以上证指数为研究标的,利用GARCH族模型对股市的波动性进行了比较研究。结果表明,后危机时代,中国股市收益率波动确实存在非对称现象,EGARCH模型比TGARCH模型更能适合刻画中国股市的特征,但GARCH模型族存在伪持续,尚待改进。 |
| 关 键 词： | GARCH模型族 波动性 |
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