| 依赖时间参数下几何平均亚式期权的定价 |
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| 引用本文： | 杜雪樵,沈明轩. 依赖时间参数下几何平均亚式期权的定价[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2007, 30(6): 798-800 |
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| 作者姓名： | 杜雪樵 沈明轩 |
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| 作者单位： | 合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009;合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009 |
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| 摘 要： | 文章讨论了标的资产有依赖时间的参数,即无风险利率r(t)、风险资产期望收益率μ(t)、波动率σ(t)和红利率q(t);在无风险中性定价情况下,首先利用等价鞅测度方法得到了几何平均亚式期权的定价公式,并得出了欧式期权;再利用概率方法得到了几何平均亚式期权的定价公式;比较2种方法所得的结果,可以发现两者在形式上有所不同,但实质上却是相同的。
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| 关 键 词： | 期权 几何平均 鞅 概率 |
| 文章编号： | 1003-5060(2007)06-0798-03 |
| 修稿时间： | 2006-05-09 |
Pricing of geometric average Asian options under time-dependent parameters |
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| DU Xue-qiao,SHEN Ming-xuan. Pricing of geometric average Asian options under time-dependent parameters[J]. Journal of Hefei University of Technology(Natural Science), 2007, 30(6): 798-800 |
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| Authors: | DU Xue-qiao SHEN Ming-xuan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | option geometric average martingale probability |
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