|
|||||
|
|
| 小波在金融时序预测中的应用 | |
| 引用本文： | 肖强.小波在金融时序预测中的应用[J].甘肃科技,2010,26(15):115-117. |
| 作者姓名： | 肖强 |
| 作者单位： | 兰州商学院,统计学院,甘肃,兰州,730020 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目，兰州商学院科研项目 |
| 摘 要： | 利用小波函数的局部化性质,对非平稳时间序列股票开盘价数据进行分解,然后再进行M allat重构。这样就得到了原始数据的近似信号,再应用传统时间序列预测方法ARMA（p,q）模型对重构后的数据进行预测,将预测结果与实际值进行比较,可得小波分析方法预测效果比较理想。 |
| 关 键 词： | 非平稳时间序列 小波变换 ARMA（p q）模型预测 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |