| 资产收益率的相关系数为常数的开放式基金的投资组合 |
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| 引用本文： | 韩建新,薛艳防. 资产收益率的相关系数为常数的开放式基金的投资组合[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版), 2009, 22(4). DOI: 10.3969/j.issn.1003-0972.2009.04.008 |
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| 作者姓名： | 韩建新 薛艳防 |
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| 作者单位： | 信阳师范学院,数学与信息科学学院,河南,信阳,464000 |
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| 基金项目： | 信阳师范学院青年科研基金项目 |
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| 摘 要： | 基于开放式基金的特征,运用单指数模型分析了在风险资产常值相关的情况下开放式基金的最优投资组合,并讨论了不允许卖空的情况下风险资产常值相关时开放式基金的最优投资组合.
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| 关 键 词： | 开放式基金 单指数模型 常值相关 |
The Optimal Portfolios of Open Found Under the Assumption That the Risk Assets Are Constant Correlated |
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| HAN Jian-xin,XUE Yan-fang. The Optimal Portfolios of Open Found Under the Assumption That the Risk Assets Are Constant Correlated[J]. Journal of Xinyang Teachers College(Natural Science Edition), 2009, 22(4). DOI: 10.3969/j.issn.1003-0972.2009.04.008 |
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| Authors: | HAN Jian-xin XUE Yan-fang |
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