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| 随机利率模型下Black-Scholes方程的Dirichlet问题解的存在性 | |
| 作者姓名： | 贾丽君 |
| 作者单位： | 广西建设职业技术学院,广西南宁,530003 |
| 摘 要： | 在传统Black-Scholes期权定价模型的基础上,进一步考虑随机利率模型.根据一个自治常微分方程的解的存在性结果,利用上下解方法得到随机利率模型下Black-Scholes方程的Dirichlet问题的解存在的一个条件. |
| 关 键 词： | 期权定价 Black-Scholes方程 Dirichlet问题 上下解 |
| 收稿时间： | 2012-05-07 |
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