| 含跳跃股价波动过程的期权定价 |
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| 引用本文： | 门东平,王军.含跳跃股价波动过程的期权定价[J].科学技术与工程,2008,8(15). |
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| 作者姓名： | 门东平 王军 |
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| 作者单位： | 北京交通大学理学院金融数学与金融工程研究所,北京,100044 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，北京交通大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 针对利用生灭过程构造股价波动过程没有考虑股价变动中随机跳跃的弊端,在股价波动过程中引入了股票价格的随机跳跃。进而在风险中立条件下推导出欧式买入期权价格公式,并与不加入随机跳跃的欧式买入期权价格公式进行比较。
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| 关 键 词： | 股票价格 期权价格 风险中立 跳跃 |
Study on the Option Pricing by the Price Changing Process with Jump |
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| MEN Dong-ping,WANG Jun.Study on the Option Pricing by the Price Changing Process with Jump[J].Science Technology and Engineering,2008,8(15). |
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| Authors: | MEN Dong-ping WANG Jun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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