| Hull-White模型下可延期交付的附息票债券期权定价 |
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| 引用本文： | 张璐;容跃堂;刘明月. Hull-White模型下可延期交付的附息票债券期权定价[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版), 2013, 0(2): 66-70 |
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| 作者姓名： | 张璐 容跃堂 刘明月 |
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| 作者单位： | 西安工程大学理学院 |
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| 基金项目： | 陕西省自然科学基金项目(2010JM1010) |
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| 摘 要： | 在Hull-White模型下,利用标的资产服从逼近的分数布朗运动过程,结合分数布朗运动随机积分理论及偏微分方程方法,获得了可延期交付的附息票债券期权定价模型,并得到其解析式。
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 零息票债券 Hull-White模型 附息票债券期权定价 |
The pricing formula for coupon-bonds option with delay in delivery based on hull-white model |
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| Affiliation: | ZHANG Lu,RONG Yue-tang,LIU Ming-yue(School of Science,Xi’an Polytechnic University,Xi’an 710048,China) |
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| Abstract: | Coupon-Bonds Option Pricing Formula is obtained under Hull-White model by Using the method of PDE and approximation process price which is driven by fractional Brownian motion,and the close formula is also given. |
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| Keywords: | fractional brownian motion zero coupon bond hull-white model coupon-bonds option |
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