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| 基于模糊数的证券投资组合最优化模型 | |
| 作者姓名： | 金检华 李永明 李春泉 |
| 作者单位： | 1. 西南石油大学理学院,四川南充,637001 2. 陕西师范大学计算机科学学院,西安,637001 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 利用模糊数处理不确定性信息,建立了以总风险最小为目标函数的证券投资组合优化模型.在给定的截集下,借助模糊数大小的概率比较,将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程解得了其最优投资方案,并阐述了该方法的可行性. |
| 关 键 词： | 投资组合模型 模糊数 模糊期望收益率 证券市场 |
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