| 发电资产最优组合分配的WCVaR风险度量方法 |
| |
| 引用本文： | 周任军,胡军,罗潇,胡敏,叶佳明.发电资产最优组合分配的WCVaR风险度量方法[J].长沙理工大学学报(自然科学版),2009,6(1):36-42. |
| |
| 作者姓名： | 周任军 胡军 罗潇 胡敏 叶佳明 |
| |
| 作者单位： | 1. 长沙理工大学,电气与信息工程学院,湖南,长沙,410004
2. 湖南大学,电气与信息工程学院,湖南,长沙,410082 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，湖南省科技厅科研项目 |
| |
| 摘 要： | 由于多个子市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性，为了追求利润最大、风险最小，风险管理方法已用来研究发电资产分配（GAA）问题．为了避免条件风险价值（CVaR）方法解决该问题的不足，建立了基于Worst-case Conditional Value-at-risk（wCVaR）理论的新的3个最优组合模型．在随机变量混合分布条件下将模型进一步简化、推广，并建立了3个相应的发电资产组合分配的模型．对发电商在现货市场和远期合同市场资产的分配比例和有效前沿进行了算例测试，测试结果表明了理论分析的正确性和模型的有效性．
|
| 关 键 词： | 最优组合 条件风险价值 最坏情况 混合分布 发电资产分配 |
Generation asset optimal portfolio allocation based on worst-case CVaR |
| |
| ZHOU Ren-jun,HU Jun,LUO Xiao,HU Min,YE Jia-ming.Generation asset optimal portfolio allocation based on worst-case CVaR[J].Journal of Changsha University of Science and Technology:Natural Science,2009,6(1):36-42. |
| |
| Authors: | ZHOU Ren-jun HU Jun LUO Xiao HU Min YE Jia-ming |
| |
| Institution: | 1.School of Eleclrical and Information Engineering;Changsha University of Science andTechnology;Changsha 410004;China;2.School of Electrical and Information Engineering;Hunan University;Changsha 410082;China |
| |
| Abstract: | The price fluctuation and stochastic changing characteristics of revenue rate are different in varies sub-markets for power market.To obtain the maximal profit and the minimum risk,risk assessment methods have been used to study the Generation Asset Allocation(GAA).In order to avoid the inadequacy of the conditional value-at-risk(CVaR) used for GAA,three robust portfolio models based on the concept of the Worst-case Conditional Value-at-Risk(WCVaR) are presented in this paper.Under the mixture distribution ... |
| |
| Keywords: | portfolio optimization conditional value-at-risk （CVaR） worst-case mixturedistribution generation asset allocation （GAA） |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
