| 投资组合有效集问题和它的一种算法 |
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| 引用本文： | 叶耀华,陈霖,刘学德. 投资组合有效集问题和它的一种算法[J]. 系统工程, 2000, 18(1): 17-20 |
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| 作者姓名： | 叶耀华 陈霖 刘学德 |
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| 作者单位： | 复旦大学管理学院统计运筹系,上海·200433 |
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| 摘 要： | 本文构造了一种二次参数规划转轴方法，并在此基础上提出了Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ投资组合有效集的一个解法。该方法的优点在于能够处理各投资项目之间的协方差距阵为半正定的情形。
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| 关 键 词： | 有效集 二次规划 投资组合 参数规划 算法 |
The Problem of Efficient Set of Portfolio and It's Algorithm |
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| Ye Yaohua,Chen Lin,Liu Xuede. The Problem of Efficient Set of Portfolio and It's Algorithm[J]. Systems Engineering, 2000, 18(1): 17-20 |
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| Authors: | Ye Yaohua Chen Lin Liu Xuede |
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