基于修正ICSS算法的时间序列方差结构突变研究 |
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引用本文: | 侯春艳,李俊林,董安强,金海波,冀诚俊.基于修正ICSS算法的时间序列方差结构突变研究[J].太原科技大学学报,2018(5). |
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作者姓名: | 侯春艳 李俊林 董安强 金海波 冀诚俊 |
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作者单位: | 太原科技大学应用科学学院 |
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摘 要: | 运用修正的ICSS算法研究了上证A股的股票资金流强弱指数方差结构性变点,并对上证A股2003年5月22日至2015年5月22日的日交易数据序列进行检测,得到了23个突变点;根据时间序列分析方法,将所得到的变点作为虚拟变量加入GARCH模型中进行模型分析。结果表明:上证A股资金流强弱指数是平稳的非正态时间序列;未加入方差结构性变点的GARCH(1,1)模型,序列波动具有很强的持续性,加入作为虚拟变量的方差结构性变点的GARCH(1,1)模型拟合效果更好,序列波动持续现象显著减弱,结构突变效应已被虚拟变量所捕获。
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