| 跳跃扩散模型外汇重置期权定价 |
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| 作者姓名： | 李红 邓国和 杨向群 |
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| 作者单位： | 1. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南,长沙,410081
2. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南,长沙,410081;广西师范大学数学与计算机科学学院,广西,桂林,541004 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10571051),高等学校博士点科研基金资助项目(20040542006),广西自然科学基金资助项目(桂科自0447033) |
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| 摘 要： | 在完全外汇市场环境下讨论了外汇汇率过程受Brown运动和Possion过程共同驱动时外汇重置期权的定价问题.利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出了这一模型下单时点重置外汇看涨期权的定价公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式外汇重置期权的Black-Scholes公式.
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| 关 键 词： | 跳跃扩散模型 外汇重置期权 汇率 |
| 文章编号： | 1000-2243(2006)01-0028-04 |
| 修稿时间： | 2005-01-14 |
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