| 跳跃扩散模型外汇重置期权定价 |
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| 引用本文： | 李红,邓国和,杨向群.跳跃扩散模型外汇重置期权定价[J].福州大学学报(自然科学版),2006,34(1):28-31. |
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| 作者姓名： | 李红 邓国和 杨向群 |
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| 作者单位： | 1. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南,长沙,410081
2. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南,长沙,410081;广西师范大学数学与计算机科学学院,广西,桂林,541004 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10571051)，高等学校博士点科研基金资助项目(20040542006)，广西自然科学基金资助项目(桂科自0447033) |
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| 摘 要： | 在完全外汇市场环境下讨论了外汇汇率过程受Brown运动和Possion过程共同驱动时外汇重置期权的定价问题.利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出了这一模型下单时点重置外汇看涨期权的定价公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式外汇重置期权的Black-Scholes公式.
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| 关 键 词： | 跳跃扩散模型 外汇重置期权 汇率 |
| 文章编号： | 1000-2243(2006)01-0028-04 |
| 修稿时间： | 2005年1月14日 |
Pricing foreign exchange reset options under jump - diffusion processes |
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| LI Hong,DENG Guo-he,YANG Xiang-qun.Pricing foreign exchange reset options under jump - diffusion processes[J].Journal of Fuzhou University(Natural Science Edition),2006,34(1):28-31. |
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| Authors: | LI Hong DENG Guo-he YANG Xiang-qun |
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| Institution: | 1(1.College of Mathematics and Computer Science,Hunan Normal University,Changsha,Hunan 410081,China;(2.College) of Mathematics and Computer Science,Guangxi Normal University,Guilin,Guangxi 541004,China) |
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| Abstract: | This paper discusses the pricing of foreign exchange reset options when exchange rates are driven by Brown motions and Possion processes in the complete foreign exchange markets.By the use of equivalent martingale measures and normal distribution functions,we get the pricing formular of this(option.) Finally,we obtain the Black-Scholes pricing formular of a particular foreign exchange reset(options) when the model coefficients are all constant. |
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| Keywords: | jump-diffusion models foreign exchange reset options exchange rates |
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