| 基于小波分解和残差GM(1,1)-AR的非平稳时间序列预测 |
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| 引用本文： | 张华,任若恩. 基于小波分解和残差GM(1,1)-AR的非平稳时间序列预测[J]. 系统工程理论与实践, 2010, 30(6): 1016-1020. DOI: 10.12011/1000-6788(2010)6-1016 |
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| 作者姓名： | 张华 任若恩 |
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| 作者单位： | 北京航空航天大学,经济管理学院,北京,100191 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金创新研究群体科学基金 |
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| 摘 要： | 提出基于二进正交小波变换和残差GM(1,1)-AR方法的非平稳时间序列预测方案.首先利用Mallat算法对非平稳时间序列进行分解和重构,分离出非平稳时间序列中的低频信息和高频信息;然后对高频信息构建自回归模型,对低频信息则用灰色残差模型进行拟合;最后将各模型的预测结果进行叠加,从而得到原始序列的预测值.该方法不仅能充分拟合低频信息,而且可避免对高频信息的过拟合.实验结果表明,这种方法比传统的非平稳时间序列预测方法具有更高的预测精度.
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| 关 键 词： | 小波分解 非平稳时间序列 残差GM(1:1)模型 自回归 预测 |
Non-stationary time series prediction based on wavelet decomposition and remanet GM(1,1)-AR |
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| ZHANG Hua,REN Ruo-en. Non-stationary time series prediction based on wavelet decomposition and remanet GM(1,1)-AR[J]. Systems Engineering —Theory & Practice, 2010, 30(6): 1016-1020. DOI: 10.12011/1000-6788(2010)6-1016 |
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| Authors: | ZHANG Hua REN Ruo-en |
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