| 投资组合优化模型的一个序列凸近似算法 |
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| 引用本文： | 李卫国,张宏伟,梁锡军.投资组合优化模型的一个序列凸近似算法[J].大连理工大学学报,2017,57(3):321-326. |
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| 作者姓名： | 李卫国 张宏伟 梁锡军 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(61503412)；辽宁省教育科学“十三五”规划研究项目(JG16EB101). |
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| 摘 要： | 以CVaR为代表的凸优化投资组合模型近年来引起了广泛研究.为克服传统投资组合模型中凸近似的不足,提出了一个投资组合的DC规划模型.该模型用一个DC函数替代了CVaR模型中的凸近似函数,同时要求所有约束条件在概率意义下成立.进一步地,提出了一个序列凸近似(SCA)算法用于求解DC规划问题,并运用Monte-Carlo方法来实现SCA算法.初步的实验结果表明,因子收益服从"尖峰厚尾"分布时,模型的目标函数值优于采用CVaR近似的目标函数值.
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| 关 键 词： | 投资组合 序列凸近似 凸优化 Monte-Carlo方法 |
A sequential convex approximation algorithm for portfolio optimization model |
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| LI Weiguo,ZHANG Hongwei,LIANG Xijun.A sequential convex approximation algorithm for portfolio optimization model[J].Journal of Dalian University of Technology,2017,57(3):321-326. |
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| Authors: | LI Weiguo ZHANG Hongwei LIANG Xijun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | portfolio sequential convex approximation convex optimization Monte-Carlo method |
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