| 基于VaR的股票内生流动性风险实证研究 |
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| 引用本文： | 刘博阳,李荣华. 基于VaR的股票内生流动性风险实证研究[J]. 山东理工大学学报：自然科学版, 2010, 24(4): 53-55 |
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| 作者姓名： | 刘博阳 李荣华 |
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| 作者单位： | 中国石油大学(华东),数学与计算科学学院,山东,青岛,266555;中国石油大学(华东),数学与计算科学学院,山东,青岛,266555 |
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| 摘 要： | 分析了VaR模型的基本原理,引入噪声信号模拟投资者的行为,建立并利用VaR模型对单只股票进行分析,得到了单只股票的内生流动性风险在风险价值方法下的一种度量.拓展到投资者的过度自信条件下,对模型进行了推广和实证分析,为投资者规避风险提供了理论参考.
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| 关 键 词： | VaR 噪声信号 内生流动性风险 过度自信 |
Empirical research for the endogenous liquidity risk of stock based on VaR |
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| LIU Bo-yang,LI Rong-hua. Empirical research for the endogenous liquidity risk of stock based on VaR[J]. Journal of Shandong University of Technology:Science and Technology, 2010, 24(4): 53-55 |
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| Authors: | LIU Bo-yang LI Rong-hua |
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| Keywords: | VaR |
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