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| 解系数间断随机微分方程的Heun法 | |
| 作者姓名： | 陈旭梅 孟品超 |
| 作者单位： | 1. 江苏大学 理学院, 江苏 镇江 212013,2. 吉林大学 数学研究所, 长春 130012;3. 长春理工大学 理学院, 长春 130022 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金,江苏省博士后科研资助计划项目,江苏大学高级专业人才科研启动基金 |
| 摘 要： | 使用Heun法求解系数间断的随机微分方程, 给出了数值计算格式, 并讨论了格式的弱收敛性. 数值实验表明, 与Euler法相比, Heun法求解系数间断的随机微分方程收敛速度更快. |
| 关 键 词： | Heun法 系数间断 随机微分方程 弱收敛 |
| 收稿时间： | 2010-06-08 |
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