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| 一类跳扩散过程下期权定价公式的参数估计 | |
| 作者姓名： | 刘睿辰 刘国祥 叶伟 |
| 作者单位： | 南京师范大学商学院;南京师范大学金融与统计研究所;无锡市第三高级中学 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(61374080、10801056);国家社会科学基金(13BJY171);江苏省社会科学基金(09CJS002);江苏省高校哲学社会科学基金(2013SJD790031) |
| 摘 要： | 对于参数为常数的跳扩散过程模型下的期权公式,本文给出了较为方便的利用历史数据计算其参数的极大似然估计. |
| 关 键 词： | 期权定价 跳扩散过程 参数估计 |
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