一类保费和理赔随机的风险模型 |
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引用本文: | 贠小青,周 岩.一类保费和理赔随机的风险模型[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2014(6):860-864. |
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作者姓名: | 贠小青 周 岩 |
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作者单位: | 燕山大学里仁学院;燕山大学理学院; |
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基金项目: | 秦皇岛市科学技术研究与发展计划基金资助项目(201302A221) |
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摘 要: | 为求得风险事件和理赔事件不等价情况下风险模型的破产概率,基于复合Poisson-Geometric过程和复合Poisson过程,考虑随机利率、两险种、保险公司不确定的收益和单位时间的支出费用,研究了一类保费和理赔随机的风险模型.运用鞅论的方法研究得出破产概率公式及其上界,结合经验数据得出破产概率与利率的关系式.研究结果表明:破产概率随着利率的增大而减小,应加强投保的普遍性,促进保险公司的稳定经营.
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关 键 词: | 风险模型 破产概率 鞅论 矩母函数 调节系数 |
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