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| 信用衍生工具估值模型研究 | |
| 引用本文： | 王琼,陈金贤.信用衍生工具估值模型研究[J].陕西理工学院学报(自然科学版),2003,19(1):66-69. |
| 作者姓名： | 王琼 陈金贤 |
| 作者单位： | 西安交通大学,管理学院,陕西,西安,710049 |
| 基金项目： | 国家自然基金资助项目(70171005) |
| 摘 要： | 为了解决信用衍生工具定价问题,在扩散过程的基础上,引入的跳跃过程描述突发性违约事件,建立了基于跳跃—扩散过程的信用衍生工具的估值模型,从而克服了传统结构化估值模型中,不会发生不可预测违约的缺陷。 |
| 关 键 词： | 信用衍生工具 信用风险 跳跃—扩散过程 |
| 文章编号： | 1002-3410(2003)01-0066-04 |
| 修稿时间： | 2002年11月25 |
Study of the model of credit derivatives |
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| Abstract: | |
| Keywords: | credit derivatives credit risk jump-diffusion proces |
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