| 证券投资组合中的熵优化模型研究 |
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| 引用本文： | 李华,李兴斯. 证券投资组合中的熵优化模型研究[J]. 大连理工大学学报, 2005, 45(1): 153-156 |
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| 作者姓名： | 李华 李兴斯 |
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| 作者单位： | 大连理工大学,应用数学系,辽宁,大连,116024;鞍山科技大学,经济管理学院,辽宁,鞍山,114044;大连理工大学,工业装备结构分析国家重点实验室,辽宁,大连,116024 |
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| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划(973计划) |
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| 摘 要： | ![]()
为了解决马科维茨(Markowitz)模型中以证券收益率的方差测度投资风险的局限性,基于熵以及差熵的概念,在研究其均值方差模型的基础上,提出用熵和差熵来作为风险的度量方法,从而建立了几种关于熵的证券投资组合优化模型,使对证券投资组合模型的研究和应用更加合理、客观.
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| 关 键 词： | 熵 差熵 投资组合 |
| 文章编号： | 1000-8608(2005)01-0153-04 |
Research on entropy optimization models in securities' portfolio selection |
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| LI Hua,LI Xing-si. Research on entropy optimization models in securities' portfolio selection[J]. Journal of Dalian University of Technology, 2005, 45(1): 153-156 |
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| Authors: | LI Hua LI Xing-si |
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| Abstract: | ![]()
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| Keywords: | entropy cross-entropy portfolio |
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