| 基于ARMA-TS-GARCH有限混合模型的交通数据分析 |
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| 引用本文： | 王维强,牛振东,曹玉娟,赵育民,赵堃.基于ARMA-TS-GARCH有限混合模型的交通数据分析[J].中南大学学报(自然科学版),2010,41(5). |
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| 作者姓名： | 王维强 牛振东 曹玉娟 赵育民 赵堃 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 基于对时间序列数据进行研究时不仅需要对它们的自回归性和周期性进行分析,而且需要对序列的方差与长期性无规则波动进行分析等问题,提出基于ARMA模型和APARCH模型的ARMA-TS-GARCH模型,并且对该模型的构造进行分析,针对洛杉矶长滩地区交通量数据进行模型参数估计和诊断检验,将此模型与GARCH和ARMA-GARCH模型进行比较。研究结果表明:ARMA-TS-GARCH模型对数据的拟合要优于ARMA模型和APARCH模型;用ARMA-TS-GARCH模型对数据集进行预测,所得结果较理想。
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| 关 键 词： | ARMA-TS-GARCH模型 时间序列 预测 交通 |
Analysis of traffic data based on ARMA-TS-GARCH finite mixture model |
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| WANG Wei-qiang,NIU Zhen-dong,CAO Yu-juan,ZHAO Yu-min,ZHAO Kun.Analysis of traffic data based on ARMA-TS-GARCH finite mixture model[J].Journal of Central South University:Science and Technology,2010,41(5). |
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| Authors: | WANG Wei-qiang NIU Zhen-dong CAO Yu-juan ZHAO Yu-min ZHAO Kun |
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