| 利率和股票价格遵循O-U过程的幂型期权定价 |
| |
| 引用本文： | 潘坚,周香英. 利率和股票价格遵循O-U过程的幂型期权定价[J]. 苏州科技学院学报(自然科学版), 2013, 30(1) |
| |
| 作者姓名： | 潘坚 周香英 |
| |
| 作者单位： | 赣南师范学院数学与计算机科学学院,江西赣州,341000 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，江西省教育厅青年基金资助项目 |
| |
| 摘 要： | 在利率和股票价格均遵循O-U过程的假设下,利用无套利原理和偏微分方程方法得到了三类幂型期权的定价公式,并用数值模拟的方法考虑了随机利率对避险功能的影响.
|
| 关 键 词： | 幂型期权 Ornstein-Uhlenback过程 随机利率 期权定价 偏微分方程 |
Pricing power-function options with stochastic interest rate under Ornstein-Uhlenback processes |
| |
| PAN Jian , ZHOU Xiangying. Pricing power-function options with stochastic interest rate under Ornstein-Uhlenback processes[J]. Journal of University of Science and Technology of Suzhou, 2013, 30(1) |
| |
| Authors: | PAN Jian ZHOU Xiangying |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
