| 限制性卖空条件下β值证券组合 |
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| 引用本文： | 马永开,唐小我.限制性卖空条件下β值证券组合[J].系统工程学报,2001,16(2):81-87. |
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| 作者姓名： | 马永开 唐小我 |
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| 作者单位： | 电子科技大学管理学院, |
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| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金资助项目(79725002). |
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| 摘 要： | 以β值证券组合投资决策模型为理论基础，在允许有保证金要求的卖空和允许抵押的卖空条件下分别提出了相应的β值证券组合投资决策模型，并研究了它们的解及其性质.
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| 关 键 词： | β值 证券组合 市场模型 CAPM 限制性卖空 |
| 文章编号： | 1000-5781(2001)02-0081-07 |
| 修稿时间： | 1999年4月30日 |
Study on β-value portfolio investment decision model with restricted short sale allowed |
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| MA Yong-kai,TANG Xiao-wo.Study on β-value portfolio investment decision model with restricted short sale allowed[J].Journal of Systems Engineering,2001,16(2):81-87. |
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| Authors: | MA Yong-kai TANG Xiao-wo |
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| Abstract: | ：This paper presents two β-value portfolio investment decision models with rest ricted short sale allowed on the basis of the β-value portfolio investment decision model,and studies their solution and their character. |
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