| 有违约风险的保底型基金的定价 |
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| 引用本文： | 任学敏,徐承龙.有违约风险的保底型基金的定价[J].同济大学学报(自然科学版),2008,36(6):849-853. |
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| 作者姓名： | 任学敏 徐承龙 |
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| 作者单位： | 同济大学,数学系,上海,200092 |
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| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划(973计划)
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国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | 由于市场价格变化常常是跳跃式的,保底型基金的保底收益不一定能实现.利用无套利原理,当股指满足跳扩散模型时,用偏微分方程的方法给出了有违约可能的保底基金的定价和保底不成功概率的公式并作了一些定性分析.
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| 关 键 词： | 跳扩散 保底基金 违约概率 违约风险 基金 定价 Return Fund 分析 公式 成功概率 方法 偏微分方程 跳扩散模型 股指 无套利原理 利用 收益 跳跃式 价格变化 市场 |
| 文章编号： | 0253-374X(2008)06-0849-05 |
| 修稿时间： | 2006年11月3日 |
Pricing of Defaultable Fund with Promised Lowest Return |
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| REN Xuemin,XU Chenglong.Pricing of Defaultable Fund with Promised Lowest Return[J].Journal of Tongji University(Natural Science),2008,36(6):849-853. |
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| Authors: | REN Xuemin XU Chenglong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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