基于支持向量机自回归分析的股市动态预测模型及其应用研究 |
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引用本文: | 丁爱霞.基于支持向量机自回归分析的股市动态预测模型及其应用研究[J].当代地方科技,2009(11):31-32. |
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作者姓名: | 丁爱霞 |
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作者单位: | 上海理工大学管理学院,200093 |
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摘 要: | 针对股市的非线性和不确定性的特点,本文提出了一种基于支持向量机自回归分析的股市动态预测模型。该模型利用滚动时间窗动态截取股票时间序列,然后对其进行相空间重构,最后利用支持向量机回归算法,在高维映射空间中求解线性回归问题。利用上证综指的长期和短期数据对该模型的预测效果进行了验证,并将预测结果与RBF神经网络预测模型进行了的对比。预测和对比结果表明,支持向量机自回归预测模型具有较强的泛化能力,适合于股市预测。
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关 键 词: | 支持向量机自回归 股票 预测 上证综指 |
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