| 股票挂钩保本型结构性人民币理财产品定价 |
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| 引用本文： | 陈金龙,任敏.股票挂钩保本型结构性人民币理财产品定价[J].华侨大学学报(自然科学版),2010,31(3). |
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| 作者姓名： | 陈金龙 任敏 |
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| 作者单位： | 华侨大学,工商管理学院,福建,泉州,362021 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，福建省优秀人才支持计划项目 |
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| 摘 要： | 针对保本型单资产股票挂钩结构性人民币理财产品的期权特征,在一定假设条件下,应用风险中性定价原理,借鉴Black-Scholes期权定价方法,就无收益率上限、考虑收益率上限及考虑比例交易费用等3种情况进行定价研究,并得出相关定价公式.利用中信理财沪深300指数挂钩1号人民币理财产品案例进行定价和分析,研究结果表明,该产品收益率设计是合理的.
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| 关 键 词： | 股票挂钩产品 保本型 单资产期权 定价 |
Study on Pricing Financial Products of RMB with Equity-Linked Guaranteed Structure |
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| CHEN Jin-long,REN Min.Study on Pricing Financial Products of RMB with Equity-Linked Guaranteed Structure[J].Journal of Huaqiao University(Natural Science),2010,31(3). |
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| Authors: | CHEN Jin-long REN Min |
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