| 随机市场下美式看涨期权的定价 |
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| 引用本文： | 陈文磊,蹇明. 随机市场下美式看涨期权的定价[J]. 郑州大学学报(理学版), 2006, 38(3): 115-119 |
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| 作者姓名： | 陈文磊 蹇明 |
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| 作者单位： | 华中科技大学数学系,武汉,430074 |
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| 摘 要： | 讨论在无风险资产有依赖时间的随机银行利率、随机期望收益率、分红率以及随机的波动率下美式看涨期权的定价问题.利用Fourier变换方法求得美式看涨期权的一个封闭解,并给出了有交易费用的美式期权定价公式.
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| 关 键 词： | 美式期权 Fourier变换 封闭解 |
| 文章编号： | 1671-6841(2006)03-0115-05 |
| 收稿时间： | 2005-11-26 |
| 修稿时间： | 2005-11-26 |
American Call Option with Stochastic Market Model |
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| CHEN Wen-lei,JIAN Ming. American Call Option with Stochastic Market Model[J]. Journal of Zhengzhou University(Natrual Science Edition), 2006, 38(3): 115-119 |
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| Authors: | CHEN Wen-lei JIAN Ming |
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| Affiliation: | Department of Mathematics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | American option Fourier transform closed-solution |
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