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| 有限需求信息下基于最大熵原理的风险厌恶库存模型 | |
| 作者姓名： | 邱若臻 苑红涛 冯俏 |
| 作者单位： | (东北大学 工商管理学院, 辽宁 沈阳110167) |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71372186); 教育部人文社会科学研究一般项目(11YJC630165); 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(N150604005). |
| 摘 要： | 针对风险厌恶的库存决策者,建立了基于条件风险值(CVaR)的单周期库存模型.在仅知需求区间、均值和方差信息情况下,采用最大熵原理估计了两种条件下的需求分布.结果显示,在仅知需求区间、均值和方差信息时,决策者应分别采用均匀和指数分布作为潜在的需求分布.在此基础上,进一步推导了基于CVaR的库存订货策略及其绩效情况.模拟结果表明,同真实需求分布下的最优情况相比,基于最大熵原理的库存策略虽然会导致绩效损失,但损失比例很小,表明基于最大熵原理的订货策略具有良好的鲁棒性. |
| 关 键 词： | 库存模型 最大熵原理 风险厌恶 条件风险值 鲁棒性 |
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